48Закон распределения функции непрерывной случайной величины.
Пусть Х – непрерывная случайная величина с известной плотностью вероятности. Алгоритм определения закона распределения СВ Y зависит от вида функции Y=j(х).
-
-
-
Рассмотрим случай монотонного возрастания функции Y=φ(x) на интервале [a,b) определения случайной величины Х (рис. 9.1).
-
-
Определим функцию распределения величины У:
Чтобы выполнилось условие , необходимо и достаточно, чтобы случайная величина Х попала на участок оси абсцисс от а до х=ψ(х), где ψ(х) – функция, обратная функции j(x).
Функция распределения случайной величины Y имеет вид:
Дифференцируя интеграл по переменной у, входящей в верхний предел, получим:
.
-
-
-
Рассмотрим случай, когда y=φ(х) монотонно убывающая функция на интервале [a,b) определения случайной величины Х (рис. 9.2).
-
-
Функция распределения случайной величины Y определиться так:
Функция распределения СВ Y=φ(х) для СВ X, распределенной в интервале [a,b], равна:
Плотность вероятностей для любого монотонного случая принимает вид:
(9.5)
-
-
-
Рассмотрим случай когда функция y=φ(x) на участке [a,b) возможных значений случайной величины Х не монотонна (рис. 9.3).
-
-
Число значений обратной функции ψ(y) зависит от того, какое значение Y выбрано. Событие Y<y равносильно попаданию случайной величины X в один из непересекающихся отрезков, отмеченных жирной линией на рис.9.3, где соответствующая часть кривой y-φ(X) лежит ниже прямой у. Попадания точки Х в эти отрезки – события несовместные; по правилу сложения вероятностей
(9.6)
Плотность вероятностей случайной величины Y равна
(9.7)
где: k – интервалов монотонности функции φ(x);
ymin , ymax – соответственно минимальное и максимальное значение случайной величины Y;
ymini , ymaxi – соответственно минимальное и максимальное значение случайной величины Y на i-ом интервале монотонности.